Почему ваш счёт в долях отличается от стратегии автоследования и при чём тут стейк из Бутчера
Представьте, что вы пришли в ресторан, заказали то же самое блюдо, что и я за соседним за столиком.
У меня стейк рибай на 400 грамм, картошка, соус, бокал вина.
У вас кусочек мяса, две картофелины и стакан воды. В
ы возмущаетесь: «Мы же одно и то же заказали!»
А официант вам спокойно так: «Ну вы же заплатили в четыре раза меньше».
Вот примерно так и устроено автоследование.
Синхронизация суммы - очень важно.
У меня в стратегии минималка — 65 000 рублей, рекомендованная — 250 000.
Стратегия это не волшебная кнопка «повторить за автором».
Это лоты и веса.
У каждой бумаги свой минимальный объём, своя цена, свой вес в портфеле.
И когда я как автор покупаю акцию с весом 10%, ваш счёт должен повторить тот же вес у себя.
И вот тут начинается арифметика, от которой никуда не деться. Допустим, я беру условную акцию по 7 000 рублей. У меня модельный портфель 250 000, вес позиции 10% — это 25 000 рублей, три-четыре акции. Нормальная позиция, всё повторяется. У вас на минималке те же 10% — это 6 500 рублей. А акция стоит 7 000. И всё, приехали. Сделки нет. У меня в ленте красуется покупка, у вас на счёте пусто.
И таких «пропавших» сделок за месяц набирается прилично. Особенно по дорогим бумагам и по позициям с небольшим весом. Я-то портфель веду полным составом, а у мелкого счета - урезанная версия. И в добавок к комиссиям добавляется еще провал по этой части.
По итогу моя доходность одна, ваша — другая. И это не потому, что я хитрый, а потому что физика рынка такая.
Чем ближе ваша сумма к рекомендованной, тем точнее счёт повторяет стратегию.
На 250 000 вы заходите во все сделки, держите все позиции в нужных пропорциях и видите у себя ту же динамику, что и в описании.
На скрине доходность стратегии Russian Magellan с момента основания в сравнении с индексом мосбиржи полной доходности и доходность за вычетом комиссий.
Ссылка на стратегию:
https://www.tbank.ru/invest/strategies/a056b115-37e0-42c4-9f38-d0b5cb0706a0/
