Инструмент для поиска аномальных объемов на биржах: индикаторы ADTV и ADTS
💡 Как работает?
Индикаторы ADTV (Average Daily Traded Value) и ADTS (Average Daily Traded Size) помогают быстро находить аномалии в объемах торгов на бирже — как в деньгах, так и в количестве контрактов. Это полезно для оценки ликвидности, поиска пампов/дампов, фильтрации стратегий и оценки позиций игроков.
Они особенно ценны в контексте опционов и фьючерсов, где важно отслеживать:
• где "набиваются" объемы
• есть ли активность, не подтвержденная ценой
• Где вероятно "держат" цену или куда готовится движение
Модель рассчитывается по формуле:
https://t.me/c
где volume - объём торгов за период n, speed - скорость ленты, n - количество дней, \overline{x}(ADTV(ADTS)) - среднее значение ADTV (ADTS).
https://t.me/c
Показатели:
• ADTV (денежный объем) = среднее значение дневного оборота за X дней.
Показывает, сколько денег крутится в инструменте. ADTV растет → приходят крупные деньги.
• ADTS (объем в контрактах) = среднее значение количества проторгованных контрактов за X дней. Позволяет судить о реальной активности, независимо от цены. ADTS растет → может быть "разгон", даже если цена стоит.
• Обычно используются периоды 5–10 дней.
Кому будет полезен
Интрадей- и свинг-трейдерам, чтобы отфильтровывать активные инструменты. Тех, кто торгует волатильность, например, опционы — чтобы понимать, где может быть движение. Фундаментальным/потоковым трейдерам, как сигнал ликвидности и интереса.
⚠️ Риски использования
• Индикаторы основаны на исторических данных — в периоды резких новостей могут запаздывать
• Могут вводить в заблуждение на новых токенах / низколиквидных активах, где статистика ещё не устоялась
• Требуют ручной настройки под таймфрейм и инструмент
Пошаговая инструкция по применению
1️⃣ Открываем платформу SpreadFighter и выбираем актив для торговли
2️⃣ Добавляем индикаторы ADTV и ADTS по ссылке
3️⃣ Настраиваем период усреднения Обычно используют: 5-дневный период — если ищешь краткосрочные всплески активности, 10-дневный — чтобы отсеять шум и выявить устойчивые тренды
Пример: ADTV(5) покажет, если за последние 5 дней в инструмент зашли большие деньги.
5️⃣ Анализируем отклонения от среднего
• Рост ADTV - инструмент становится более ликвидным, приходит новый интерес / крупный участник, может быть подготовка к сильному движению
• Рост ADTS при стабильном ADTV - увеличивается число контрактов, но без роста денег → возможно, разгоняют объем, не двигая цену Такой дисбаланс может говорить о накоплении позиций
• Снижение ADTV и ADTS - интерес к инструменту падает Возможно, актив “отработал” движение, лучше избегать для активной торговли
6️⃣ Комбинирование с другими метриками
• Если ADTS растет + OI растет = открывают позиции
• Если ADTS растет + OI падает = крупные игроки закрывают позицию и открывают в противоположном направлении
https://t.me/c
Примеры использования
• ТС по ложным пробоям уровней: добавить фильтр — вход только если ADTV выше средней по последним N дням.
• ТС по алертам на объём: убрать шум, отслеживать только реально значимые всплески по ADTV.
• ТС на OTC или редких альтах: использовать ADTS, чтобы исключить пары с широким спредом и плохой ликвидностью.
Дополнительно
ADTV и ADTS — это простые, но эффективные индикаторы для оценки ликвидности и интереса к инструменту.
С их помощью можно отсеивать мертвые активы, находить точки накопления, понимать, где идут реальные сделки.
Хорошо работают в связке с OI и дельтой. Используются не для генерации сигналов, а как фильтр и ориентир для входа в активы “в игре”.
