Математическое ожидание: единственная по-настоящему важная переменная.
Если убрать всю мишуру в виде индикаторов, паттернов, секретных настроек терминала и новых" терминов, которые так жадно, оборачивая в новую упаковку, Вам пытаются продать из всех утюгов, в сухом остатке трейдинга остается только один институт.
С него всё начинается и им, для многих, всё заканчиватеся.
Это математическое ожидание.
Оно критично для любой системы риск-менеджмента.
Я немного рассмотрю его исходя из условий, в которых работаю сам.
Моя торговая система заточена под фиксированный 1:1RR.
Решение о переходе на такую систему RM было принято после того, как трейдинг естественным путем перерос для меня из увлечения, приносящего прибыль в бизнес.
После ресечра данных о том, как и на чём базируются бизнес-модели и внутренние критерии отбора своих сотрудников в Fidelity Investments, Jane Street, State Street Global Advisors, The Vanguard Group, после опыта и статистики, которую я получил работая с Market Profile. Одна из ключевых причин, которую я преследую в своей системе — свести к минимуму субъективизм и оставить голую математику.
Всё "просто", твой тейк равен твоему стопу, но тут открываются глаза на скрытие расходы: комиссии брокеров, терминалов, налоги.
В такой системе твой выигрыш решает не то, насколько сильно ты «веришь» в сделку, а только финальное математическое ожидание.
Формула расчета следующая:
МО = (Процент выигрышей × Средняя прибыль) — (Процент проигрышей × Средний убыток)
И то, какое число, положительное или отрицательное у Вас получится в этой формуле, будет решать Всё.
Ошибка оценки заключается в том, что многие смотрят на отдельную сделку или срез из 10-15 сделок, забывая о дистанции и дисперсии и их влияние на состояние счета.
Правильнее смотреть на массив из N сделок на дистанции N лет. В этом Вам может помочь https://howtotrade.com/trading-tools/monte-carlo-simulation/• Я выигрываю в 60% случаев (Win Rate = 0.6).
• Я проигрываю в 40% случаев (Loss Rate = 0.4).
• Когда я выигрываю - зарабатываю 100$ (прибыль = 1R).
• Когда я проигрываю - теряю 100$ (убыток = 1R).
Таким образом:
МО = (0.6 × 100$) — (0.4 × 100$) = 60$ — 40$ = +20$
Получается, что в среднем каждая сделка приносит мне 20 долларов прибыли.
Даже если конкретная сделка будет убыточной, математика говорит, что через 1000 сделок я буду в плюсе на 20 000$
Риск-менеджмент 1:1RR позволяет сохранять трезвый разум именно потому, что при нем мы не гонимся за моментным жирным профитом в ущерб вероятности. Мы идем к стабильно положительному математическому ожиданию.
Трейдинг — это скучная рутина подсчета вероятностей, а не американские горки эмоций.
Если ты еще торгуешь ради адреналина — ты просто платишь за вход в аттракцион.
Торгуйте цифры, а не эмоции❤️
